João Manuel Gonçalves Amaro de Matos | Universidade Nova de Lisboa - Portugal

• Processo: 01/14522-1
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional
• Data de Início da vigência: 18 de março de 2002
• Data de Término da vigência: 20 de maio de 2002
• Área do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
• Pesquisador responsável: Denisard Cneio de Oliveira Alves
• Beneficiário: Denisard Cneio de Oliveira Alves
• Pesquisador visitante: João Manuel Gonçalves Amaro de Matos
• Instituição do Pesquisador Visitante: Universidade Nova de Lisboa, Portugal
• Instituição Sede: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Custos e análise de custo Preços Intercâmbio de pesquisadores
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Black Sholes | Estimador Msm | Opcoes Americanas | Opcoes Europeias | Processo Levy

Resumo

O projeto tem por objetivo a caracterização da taxa de convergência de preços simulados de Opções Americanas "written on" em ativos cujos processos de precificação serem processos do tipo Lévy. Na sua estadia, o pesquisador visitante irá estender seu trabalho, sobre as propriedades do estimador MSM de Bosserts e Hillion para as Opções Européias, para as Opções Americanas quando o processo de precificação segue um processo Lévy. Essa extensão possibilitará um teste definitivo do modelo de precificação de Opções Americanas em moeda estrangeira numa economia do tipo Black-Scholes. (AU)