Patrick Muldowney | University of Ulster - Irlanda do Norte

• Processo: 06/59570-7
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Pesquisador Visitante - Internacional
• Data de Início da vigência: 18 de janeiro de 2007
• Data de Término da vigência: 06 de fevereiro de 2007
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Análise
• Pesquisador responsável: Márcia Cristina Anderson Braz Federson
• Beneficiário: Márcia Cristina Anderson Braz Federson
• Pesquisador visitante: Patrick Muldowney
• Instituição do Pesquisador Visitante: University of Ulster, Coleraine, Irlanda do Norte
• Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Equações Integral de Lebesgue Intercâmbio de pesquisadores
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Calculo Da Ito | Equacao De Black Scholes | Integral De Lebesgue | Metodo De Muldowney | Opcoes Europeias

Resumo

O professor Muldowney tem uma visita programada ao ICMC-USP para o período de 18/01/2007 a 28/02/2007 como parte das atividades do XXIV Programa de Verão do ICMC-USP 2007. Nesta visita, será desenvolvida uma etapa do projeto "A equação de Black-Scholes com ação impulsiva" de pesquisa conjunta entre professor Muldowney, a professora Márcia Federson do ICMC-USP e o aluno de doutorado Everaldo de Mello Bonotto, também do ICMC-USP. O projeto tem como objetivo desenvolver uma formulação impulsiva para a equação de Black-Scholes utilizando o método de Muldowney. O tratamento da equação de Black-Scholes através da análise do tipo Riemann-Henstock é devido ao professor Patrick Muldowney e possui várias vantagens em relação aos métodos clássicos. Durante a visita, serão investigadas as bases da equação de Black-Scholes e condições para efeitos impulsivos sobre esta equação. (AU)