Finanças comportamentais, modelos baseados em agentes e leis de potência

• Processo: 14/19534-8
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Regular
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2015
• Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2017
• Área do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Economia Monetária e Fiscal
• Pesquisador responsável: Mario Augusto Bertella
• Beneficiário: Mario Augusto Bertella
• Instituição Sede: Faculdade de Ciências e Letras (FCL). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Araraquara. Araraquara , SP, Brasil
• Pesquisadores associados: Felipe Roberto Pires ; Hênio Henrique Aragão Rêgo
• Assunto(s): Finanças comportamentais Economia computacional
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Finanças Comportamentais | Lei de Potencia | Modelos de agentes | Finanças

Resumo

Esta pesquisa possui dois propósitos. O primeiro é simular computacionalmente um ambiente com agentes heterogêneos em que seus comportamentos diferem do padrão otimizador e racional da teoria econômica convencional incorporando vieses psicológicos ou emocionais. As Finanças Comportamentais ou Behavioral Finance, em conjunto com a Psicologia, têm revelado com êxito que os agentes não são tão racionais quanto a teoria neoclássica supõe. Por outro lado, a Economia Computacional baseada em Agentes procura verificar que resultado agregado prevalece quando diferentes agentes com distintos comportamentos interagem. Neste sentido, o instrumental agent based é uma ótima forma de testar e simular se o aspecto micro predomina e quais fatores podem explicar a divergência de resultados sob o ponto de vista macro. Adicionalmente, o presente projeto pretende desenvolver e aplicar técnicas de Econofísica na análise de tais variáveis comportamentais sob o ponto de vista de sistemas complexos. Uma melhor compreensão destas últimas variáveis representa um passo importante para a elaboração e formalização do próprio modelo matemático e computacional proposto e para futuros estudos na área. (AU)

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

BERTELLA, MARIO A.; PIRES, FELIPE R.; REGO, HENIO H. A.; SILVA, JONATHAS N.; VODENSKA, IRENA; STANLEY, H. EUGENE. Confidence and self-attribution bias in an artificial stock market. PLoS One, v. 12, n. 2, FEB 23 2017. (14/19534-8)