Fronteiras para medida de risco quatis de funções de risco dependentes via cópulas e ordem estocástica

• Processo: 05/59389-8
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado Direto
• Data de Início da vigência: 01 de abril de 2006
• Data de Término da vigência: 30 de novembro de 2008
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Marcelo Gonçalves
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Estatística aplicada Análise estocástica
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Copulas | Ordem Estocastica

Resumo

No projeto, buscamos obter fronteiras para medidas de risco de funções de risco dependentes, quando só se conhece as marginais de cada risco. Para tanto, vamos utilizar o conceito de ordem estocástica e o método de Embrechts et al (2003) para fronteiras para o Volume-at-Risk. Além disso, desejamos conhecer as mesmas fronteiras para marginais multivariadas. Por fim, desejamos ampliar o algoritmo dado em Gosh (2004), para incluir outras medidas de dependência, como o tau de Kendall. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

GONÇALVES, Marcelo. Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco. 2008. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) São Paulo.