Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco

Autor(es)

Marcelo Gonçalves

• Tipo de documento: Tese de Doutorado
• Imprenta: São Paulo. , ilustrações, tabelas.
• Instituição: Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI)
• Data de defesa: 2008-11-28

Membros da banca

Nikolai Valtchev Kolev; Cristiano Augusto Coelho Fernandes; Veronica Andrea Gonzalez Lopez; Pedro Alberto Morettin

• Orientador: Nikolai Valtchev Kolev; Antonio Elias Fabris
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística
• Indexada em: Banco de Dados Bibliográficos da USP-DEDALUS; Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - USP
• Localização: Universidade de São Paulo. Instituto de Matemática e Estatística. Biblioteca Carlos Benjamin de Lyra; QA282.42.4.T e.2; G635e

Resumo

Começamos por estudar fronteiras para uma classe especial de medidas de risco quantis, chamadas medidas de risco distorcidas. A hipótese básica é que o conhecimento da estrutura de dependência (ou seja, da distribuição conjunta) da carteira de riscos é incompleta, fazendo com que não seja possível obter um valor exato para tais medidas. Isso é muito comum na prática. Fornecemos duas formas de obter tais limites nessa situação, apresentando seus prós e contras. A modelagem de risco, em um cenário de desconhecimento total ou parcial da distribuição conjunta dos mesmos, geralmente faz uso de cópulas. Entretanto, as cópulas vêm sendo alvo de críticas na literatura recente. Um dos motivos é que as mesmas desprezam o comportamento marginal e comprimem os dados no quadrado unitário. Dentro desse cenário, apresentamos uma função que pode ser vista como uma alternativa e complemento ao uso de cópulas: função de dependência de Sibuya. (AU)

• Processo FAPESP: 05/59389-8 - Fronteiras para medida de risco quatis de funções de risco dependentes via cópulas e ordem estocástica
• Beneficiário: Marcelo Gonçalves
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado Direto