Calculo estocastico, control e rough paths.

• Processo: 07/02201-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de novembro de 2007
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2009
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Análise
• Pesquisador responsável: Pedro Jose Catuogno
• Beneficiário: Rafael Andretto Castrequini
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Análise estocástica Probabilidade Análise funcional Equações diferenciais estocásticas Cálculo de Malliavin Teoria de rough path
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Análise Funcional | cálculo de Malliavin | calculo estocastico | Equações Diferenciais Estocásticas | Probabilidade | rough paths | Análise estocástica

Resumo

A teoria de ”rough paths”criada por Terry Lyons em 1998 e tem-se mostrado de fundamental importância nos desenvolvimentos atuais do cálculo estocástico. As aplicações da teoria ao estudo de equações diferenciais dirigidas por processos com baixa regularidade são espetaculares. Os ”rough paths” são estruturas sobre certo tipo de caminhos para os quais é possível construir uma teoria de integração satisfatória, no sentido que permite resolver equações diferenciais e que as soluções tem boas propriedades em relação aos dados iniciais. Um exemplo não trivial desta situação é do movimento Browniano. A finalidade deste projeto é introduzir Rafael Andretto Castrequini na teoria ”rough paths”.

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

CASTREQUINI, Rafael Andretto. Teoria de rough paths via integração algebrica. 2009. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Campinas, SP.