Texto completo
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| Autor(es): |
Rafael Andretto Castrequini
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Dissertação de Mestrado |
| Imprenta: | Campinas, SP. |
| Instituição: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica |
| Data de defesa: | 2009-09-16 |
| Membros da banca: |
Pedro Jose Catuogno;
Paulo Regis Caron Ruffino;
Alberto Masayoshi Faria Ohashi
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| Orientador: | Pedro Jose Catuogno |
| Resumo | |
Introduzimos a teoria dos p-rough paths seguindo a abordagem de M. Gubinelli, conhecida por integração algébrica. Durante toda a dissertação nos restringimos ao caso 1 </= p < 3, o que e suficiente para lidar com trajetórias do movimento Browniano e aplicações ao Cálculo Estocástico. Em seguida, estudamos as equações diferenciais associadas aos rough paths, onde nós conectamos a abordagem de A. M. Davie (as equações) e a abordagem de M. Gubinelli (as integrais). No final da dissertação, aplicamos a teoria de rough path ao cálculo estocástico, mais precisamente relacionando as integrais de Itô e Stratonovich com a integral ao longo de caminhos. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 07/02201-2 - Calculo estocastico, control e rough paths. |
| Beneficiário: | Rafael Andretto Castrequini |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |