Modelo Transformado Generalizado Periódico Auto-Regressivo TGPAR(pm)

• Processo: 09/09424-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2009
• Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2012
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica
• Pesquisador responsável: Marinho Gomes de Andrade Filho
• Beneficiário: Ricardo Luis dos Reis
• Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Hidrologia
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Hidrologia | previsão de vazões médias mensais | Séries temporais periódicas | planejamento da operação ótima do sistema hidroelétrico brasileiro

Resumo

Neste projeto vamos considerar o problema de inferência e previsão dos modelos transformados periódicos auto-regressivos TGPAR(pm) calculando-se estimadores de máxima verossimilhança e estimadores Bayesianos considerando-sedensidades a priori não informativas e informativas conjugadas. As estimativasde máxima verossimilhança dos parâmetros desses modelos e das previsões de valores futuros assumem que a série transformada satisfaz algummodelo da família exponencial. Vamos considerar neste projeto somenteos modelos Normal, Gama e Inverso Gaussiano e as estimativas Bayesianas são calculadas usando-se os algoritmos de simulação Amostrador de Gibbs eMetropolis-Hastings.

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

REIS, Ricardo Luis dos. Modelos autorregressivos periódicos para previsão e geração de séries de vazões médias mensais. 2013. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC/SB) São Carlos.