| Processo: | 09/11104-6 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Mestrado |
| Data de Início da vigência: | 01 de março de 2010 |
| Data de Término da vigência: | 29 de fevereiro de 2012 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas |
| Pesquisador responsável: | Luiz Koodi Hotta |
| Beneficiário: | Caroline de Freitas Sakamoto |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 08/51097-6 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações, AP.TEM |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Construção de Cópulas | Cópula t-Student | Modelos Hierárquicos Arquimedianos | Modelos Pair-Cópula | Séries Temporais e Econometria |
Resumo A construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas, especialmente com dependências complexas nas caudas é um requisito necessário em muitas aplicações, especialmente em finanças. A teoria de cópulas pode ser bastante útil nesta tarefa. Neste sentido, algumas das propostas sugeridas na literatura são os modelos hierárquicos arquimedianos, os modelos pair-cópula e a cópula t-Student. A escolha da metodologia adequada a cada situação ainda esbarra em vários pontos. O projeto tem como objetivo estudar alguns destes pontos: comparação das propriedades dos modelos, construção das cópulas e estimação. Em todos os modelos existe uma dificuldade de se estimar conjuntamente os parâmetros dos modelos. No projeto será dada ênfase à comparação das dependências nas caudas e na estimação conjunta dos parâmetros nas três classes de modelos. | |
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