Modelos heterocedasticos com erros nas variaveis.

• Processo: 07/50661-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de maio de 2007
• Data de Término da vigência: 30 de junho de 2010
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Heleno Bolfarine
• Beneficiário: Alexandre Galvão Patriota
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 04/15304-6 - Modelos de regressão e aplicações, AP.TEM
• Assunto(s): Análise fatorial
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Analise Fatorial | Heterosce Dasticidade | Modelo Estrutural | Regressao Multipla

Resumo

Na literatura estatística há uma tendência geral em tornar modelos mais flexíveis para que se amoldem aos dados sem que estes precisem ser transformados. Neste sentido, esta proposta de Tese se concentra no estudo e aplicações dos modelos de regressão com erros nas variáveis. Tais modelos consideram que as variáveis explicativas (covariáveis) não podem ser observadas diretamente. Aqui, abordaremos este assunto utilizando o modelo estrutural, o qual supõe uma distribuição de probabilidade para as covariáveis. A normalidade é uma das suposições básicas impostas para descrever o comportamento das covariáveis não observadas. Neste contexto, nossa proposta de tese de doutoramento objetiva estender a distribuição das covariáveis para uma distribuição assimétrica que incorpore heteroscedasticidade nas variáveis e/ou covariáveis. Além disso, proporemos um método para diagnosticar se esta metodologia pode (ou não) ser utilizada em determinados conjuntos de dados. Algumas extensões para a análise de fatores e modelos mistos também serão consideradas. Este projeto é uma proposta para tese de doutorado em Estatística no programa de Pós-Graduação em Estatística da Universidade de São Paulo. A tese será orientada pelo Prof. Heleno Bolfarine que juntamente com o Prof. Júlio da Motta Singer lideram o Grupo de Pesquisa "Modelos de Regressão e Aplicações". Este Grupo contém 18 pesquisadores e 36 estudantes que cobrem 13 diferentes linhas de pesquisa. Em particular, este projeto está ligado à linha de pesquisa "Modelos com erros nas variáveis". A bolsa solicitada se destina ao aluno Alexandre Galvão Patriota Graduado com distinção acadêmica Magna cum Laude pela UFC - Universidade Federal do Ceará e com título de Mestre em Estatística pela USP - Universidade de São Paulo. Orientado pelo Prof. Heleno Bolfarine defendeu, em 18 meses, sua dissertação de mestrado intitulada "Modelos funcionais heteros-cedásticos com erro nas variáveis: uma abordagem para medidas repetidas". Um artigo está sendo confeccionado como subproduto da dissertação. Todas as disciplinas obrigatórias cursadas no mestrado o aluno atingiu o seu nível máximo de conceituação, ou seja, conceito A (segue em anexo o currículo atestando o seu desempenho). O aluno também cursou duas disciplinas como créditos excedentes, a saber: Análise Multivariada (Conceito B) e Estatística Avançada (Conceito A). Atualmente o aluno está cursando disciplinas do programa de Doutorado em Estatística e trabalhando na fase inicial do projeto. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

PATRIOTA, Alexandre Galvão. Modelos heterocedásticos com erros nas variáveis. 2010. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) São Paulo.