Controle estocástico aplicado a um problema de otimização de alocação de recursos de um fundo de pensão

• Processo: 13/08929-9
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de julho de 2013
• Data de Término da vigência: 31 de maio de 2014
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia Elétrica
• Pesquisador responsável: Oswaldo Luiz Do Valle Costa
• Beneficiário: Fernando Beck
• Instituição Sede: Escola Politécnica (EP). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Programação linear Controle estocástico Programação matemática Otimização estocástica
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Controle Estocástico | Ferramentas computacionais para otimização | Gestão de ativos e passivos | otimização | programação linear | Programação matemática | Otimização e Controle

Resumo

Este trabalho de iniciação científica tratará sobre os conceitos envolvidos na formulação de um problema de controle estocásticos, suas possíveis aplicações na resolução de problemas do dia-a-dia e importância da obtenção das soluções estocásticas. Devido à vasta aplicação dos métodos de otimização através de controle estocástico, será analisado em especial o caso de gestão de ativos e passivos de um fundo de pensão. As técnicas desenvolvidas neste exemplo, no entanto, podem ser aplicadas em qualquer outro tipo de problema de controle estocástico. (AU)