Análise de sensibilidade e Value-at-Risk (VaR): um estudo para o setor sucroalcooleiro

• Processo: 13/13549-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de janeiro de 2014
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2014
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia de Produção - Engenharia Econômica
• Pesquisador responsável: Daisy Aparecida do Nascimento Rebelatto
• Beneficiário: Márcio Luís Hamasaki da Silva
• Instituição Sede: Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Base monetária Gestão de riscos Valor presente líquido Indústria sucro-alcooleira Análise de sensibilidade
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Análise de Sensibilidade | Valor Presente Líquido | Value-at-Risk | Gerenciamento de Risco

Resumo

Atualmente existem poucos artigos que têm inserido técnicas de mensuração de risco baseadas no VaR para projetos de investimento. Nesse contexto, este trabalho visa identificar e mensurar os riscos empíricos presentes em projetos de investimento, particularmente nos do setor sucroalcooleiro brasileiro, por meio de um método que integra análise de sensibilidade e VaR, apresentando, portanto, o risco sob uma medida monetária.