Ferramenta de otimização de risco de crédito em instituições financeiras e não financeiras utilizando simulação de Monte Carlo

• Processo: 15/18655-9
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Programa Capacitação - Treinamento Técnico
• Data de Início da vigência: 01 de outubro de 2015
• Data de Término da vigência: 31 de março de 2016
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia de Produção - Engenharia Econômica
• Pesquisador responsável: João Luiz Chela
• Beneficiário: Henrique Goulart de Sousa Wu
• Vinculado ao auxílio: 14/21474-3 - Ferramenta de otimização de risco de crédito em instituições financeiras e não financeiras utilizando simulação de Monte Carlo, AP.PIPE
• Assunto(s): Modelos estatísticos Método de Monte Carlo Desenvolvimento de software
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: otimização | risco de crédito | Simulação de Monte Carlo | Valor em Risco Condicional (CVaR) | Valor em Risco (VaR) | Modelos estatísticos

Resumo

Nos últimos anos a indústria financeira no Brasil e no mundo vem se modernizando tendo em vista a utilização de técnicas matemáticas mais robustas e sofisticadas no momento da tomada de decisões estratégicas. Uma decisão estratégica muito comum nas instituições financeiras é a alocação ótima dos ativos financeiros. Em geral, este problema consiste em alocar uma quantidade desses ativos nas diferentes opções de investimentos disponíveis, de tal maneira que, dado um retorno esperado, minimize o risco da carteira de investimento. Neste caso os principais tipos de riscos financeiros que predominam em uma carteira de investimento são o risco de mercado e de crédito. O objetivo deste projeto é propor o desenvolvimento de uma ferramenta (software) para a otimização do risco de crédito em instituições financeiras e não financeiras utilizando simulação de Monte Carlo. (AU)