| Processo: | 16/18599-4 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de dezembro de 2016 |
| Data de Término da vigência: | 29 de março de 2019 |
| Área de conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia |
| Pesquisador responsável: | Pedro Luiz Valls Pereira |
| Beneficiário: | Carlos Cesar Trucios Maza |
| Instituição Sede: | Escola de Economia de São Paulo (EESP). Fundação Getúlio Vargas (FGV). São Paulo , SP, Brasil |
| Vinculado ao auxílio: | 13/22930-0 - Descoberta de preços em carteiras de arbitragem de alta dimensão, AP.TEM |
| Bolsa(s) vinculada(s): | 18/03012-3 - Técnicas dinâmicas robustas de redução de dimensão para volatilidades, BE.EP.PD |
| Assunto(s): | Econometria Análise de séries temporais Previsão (análise de séries temporais) Medição de risco Finanças Investimentos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Curse of dimensionality | Forecast | Outliers | Portfolios | Regime switching | Risk measures | Econometria e Séries Temporais |
Resumo O projeto de pesquisa tem como objetivo propor modelos e métodos de previsão multivariados da volatilidade para dados financeiros de alta dimensão. Serão considerados métodos para obter previsões pontuais, previsão por intervalo e densidades de previsão. Comparações com métodos propostos na literatura serão realizadas, assim como experimentos de Monte Carlo para avaliar o desempenho dos procedimentos propostos em amostras finitas e avaliar o desempenho na construção de medidas de risco e na construção de carteiras de investimentos. Serão também realizadas aplicações com séries financeiras brasileiras e não brasileiras. (AU) | |
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