Análise bayesiana semi-paramétrica de modelos auto-regressivos

• Processo: 17/10096-6
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2017
• Data de Término da vigência: 29 de fevereiro de 2020
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Acordo de Cooperação: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
• Pesquisador responsável: Hedibert Freitas Lopes
• Beneficiário: Helton Graziadei de Carvalho
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Bolsa(s) vinculada(s): 17/22914-5 - Clusterização temporal e performance preditiva em modelos INAR(1) semi-paramétricos, BE.EP.DR
• Assunto(s): Inferência bayesiana
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Inferência Bayesiana | Misturas de Processos Dirichlet | Modelo AR | Modelo INAR | Modelos semi-paramétricos | Inferência Bayesiana

Resumo

Modelos auto-regressivos para séries temporais têm sido amplamente desenvolvidos ao longo das últimas décadas, geralmente inspirados em extensões dos modelos auto-regressivo Gaussiano (AR) e auto-regressivo Poisson (INAR). No modelo INAR, por exemplo, alguns autores generalizam a distribuição das taxas de inovações ou o operador de afinamento (''thinning''). Neste projeto, contudo, a extensão fundamenta-se em agrupar as taxas introduzindo um processo de Dirichlet a priori. Além disso, apresentamos um resultado que permite obter a distribuição preditiva do modelo proposto. Os métodos desenvolvidos serão aplicados em bancos de dados reais e comparados com modelos paramétricos usuais. (AU)

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

C. MARQUES F., PAULO; GRAZIADEI, HELTON; LOPES, HEDIBERT F.. Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model. Journal of Applied Statistics, AUG 2020. (17/10096-6, 17/22914-5)

GRAZIADEI, HELTON; LIJOI, ANTONIO; LOPES, HEDIBERT F.; MARQUES F, PAULO C.; PRUENSTER, IGOR. Prior Sensitivity Analysis in a Semi-Parametric Integer-Valued Time Series Model. Entropy, v. 22, n. 1, JAN 2020. (17/10096-6, 17/22914-5)

C. MARQUES F., PAULO; GRAZIADEI, HELTON; LOPES, HEDIBERT F.. Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model. Journal of Applied Statistics, v. 49, n. 2, p. 21-pg., 2020-08-29. (17/10096-6, 17/22914-5)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

CARVALHO, Helton Graziadei de. Algumas generalizações bayesianas do modelo autorregressivo de valores inteiros. 2020. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) São Paulo.