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Extensões dos modelos de regressão quantílica bayesianos

Processo: 13/04419-6
Linha de fomento:Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado
Vigência (Início): 20 de agosto de 2013
Vigência (Término): 19 de agosto de 2014
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
Pesquisador responsável:Heleno Bolfarine
Beneficiário:Bruno Ramos dos Santos
Supervisor no Exterior: Alan E. Gelfand
Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Local de pesquisa: Duke University, Estados Unidos  
Vinculado à bolsa:12/20267-9 - Extensões dos modelos de regressão quantílica Bayesianos, BP.DR

Resumo

Modelos de regressão quantílica Bayesianos têm recebido grande atenção na literatura. Durante o estágio de pesquisa, estudaremos a extensão desses modelos para comportar o modelo de duas partes proposto por Cragg (1971) e generalizado por Moulton e Halsey (1995), a partir de abordagens paramétricas e semiparamétricas. Juntamente com o prof. Alan Gelfand, consideraremos métodos para a escolha de prioris para esses modelos, assim como métodos de seleção adequados para as duas partes do modelo. Desejamos disponibilizar os resultados obtidos em pacotes disponíveis no repositório www.cran.r-project.org. (AU)

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
SANTOS, BRUNO; BOLFARINE, HELENO. Bayesian quantile regression analysis for continuous data with a discrete component at zero. STATISTICAL MODELLING, v. 18, n. 1, p. 73-93, FEB 2018. Citações Web of Science: 1.
SANTOS, BRUNO; BOLFARINE, HELENO. Bayesian analysis for zero-or-one inflated proportion data using quantile regression. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, v. 85, n. 17, p. 3579-3593, 2015. Citações Web of Science: 2.

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