Clusterização temporal e performance preditiva em modelos INAR(1) semi-paramétricos

• Processo: 17/22914-5
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de maio de 2018
• Data de Término da vigência: 30 de abril de 2019
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Hedibert Freitas Lopes
• Beneficiário: Helton Graziadei de Carvalho
• Supervisor: Igor Pruenster
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: Università Commerciale Luigi Bocconi, Itália
• Vinculado à bolsa: 17/10096-6 - Análise bayesiana semi-paramétrica de modelos auto-regressivos, BP.DR
• Assunto(s): Inferência bayesiana Distribuição de Dirichlet Agrupamento de dados
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Bayesian Nonparametrics | Dirichlet Process Mixtures | INAR(1) Model | Pitman-Yor Processes | Random Probability Measures | Inferência Bayesiana; Modelos Semi-paramétricos

Resumo

Neste projeto, apresentamos extensões do modelo INAR(1) utilizando prioris não-paramétricas para as distribuições das inovações. Primeiramente, investigamos aspectos de clusterização e a performance preditiva do modelo baseado em Dirichlet Process Mixtures (DPM). De modo a superar algumas limitações desse modelo, estudamos prioris mais gerais, baseadas no processo de Pitman-Yor e em medidas do tipo Gibbs. Essa abordagem facilita a obtenção da distribuição a posteriori do número de clusters e pode melhorar a capacidade preditiva em diversas aplicações. Ademais, exploramos a previsão futura dos modelos propostos em conjuntos de dados sobredispersos. (AU)

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

C. MARQUES F., PAULO; GRAZIADEI, HELTON; LOPES, HEDIBERT F.. Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model. Journal of Applied Statistics, AUG 2020. (17/10096-6, 17/22914-5)

GRAZIADEI, HELTON; LIJOI, ANTONIO; LOPES, HEDIBERT F.; MARQUES F, PAULO C.; PRUENSTER, IGOR. Prior Sensitivity Analysis in a Semi-Parametric Integer-Valued Time Series Model. Entropy, v. 22, n. 1, JAN 2020. (17/10096-6, 17/22914-5)

C. MARQUES F., PAULO; GRAZIADEI, HELTON; LOPES, HEDIBERT F.. Bayesian generalizations of the integer-valued autoregressive model. Journal of Applied Statistics, v. 49, n. 2, p. 21-pg., 2020-08-29. (17/10096-6, 17/22914-5)