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Finanças Comportamentais, Modelos Baseados em Agentes e Rede Social

Processo: 18/22562-4
Modalidade de apoio:Bolsas no Exterior - Pesquisa
Data de Início da vigência: 26 de agosto de 2019
Data de Término da vigência: 25 de fevereiro de 2020
Área de conhecimento:Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Economia Monetária e Fiscal
Pesquisador responsável:Mario Augusto Bertella
Beneficiário:Mario Augusto Bertella
Pesquisador Anfitrião: Didier Sornette
Instituição Sede: Faculdade de Ciências e Letras (FCL). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Araraquara. Araraquara , SP, Brasil
Instituição Anfitriã: Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Suíça  
Assunto(s):Finanças comportamentais   Bolsa de valores
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:bolsa de valores | Finanças Comportamentais | Modelos de agentes | Topologia de Redes | Economia Financeira

Resumo

Esta pesquisa possui o propósito de simular computacionalmente um ambiente com agentes heterogêneos em que seus comportamentos diferem do padrão otimizador e racional da teoria econômica convencional incorporando vieses psicológicos ou emocionais. As Finanças Comportamentais, em conjunto com a Psicologia, têm revelado com êxito que os agentes não são tão racionais quanto a teoria neoclássica supõe. Por outro lado, a Economia Computacional baseada em Agentes procura verificar qual resultado agregado prevalece quando diferentes agentes com distintos comportamentos interagem. Neste sentido, o instrumental agent based é uma importante forma de testar e simular se o aspecto micro predomina e quais fatores podem explicar a divergência de resultados sob o ponto de vista macro. Por outro lado, como os agentes econômicos relacionam-se com os demais de alguma forma, o objetivo é também incluir um ou mais tipos de rede social para averiguar sua influência na formação de booms e crashes no mercado acionário.

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Publicações científicas (4)
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
DE SOUSA FILHO, F. N. M.; SILVA, J. N.; BERTELLA, M. A.; BRIGATTI, E.. The Leverage Effect and Other Stylized Facts Displayed by Bitcoin Returns. Brazilian Journal of Physics, . (18/22562-4)
BERTELLA, MARIO A.; SILVA, JONATHAS N.; CORREA, ANDRE L.; SORNETTE, DIDIER. The Influence of Confidence and Social Networks on an Agent-Based Model of Stock Exchange. COMPLEXITY, v. 2021, . (18/22562-4)
DE SOUSA FILHO, F. N. M.; SILVA, J. N.; BERTELLA, M. A.; BRIGATTI, E.. The Leverage Effect and Other Stylized Facts Displayed by Bitcoin Returns. Brazilian Journal of Physics, v. 51, n. 3, p. 11-pg., . (18/22562-4)
BERTELLA, MARIO A.; SILVA, JONATHAS N.; STANLEY, H. EUGENE. Loss aversion, overconfidence and their effects on a virtual stock exchange. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, v. 554, . (18/22562-4)