Estratégias de pairs-trading aplicadas ao mercado de ações brasileiro

• Processo: 23/05214-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de julho de 2023
• Data de Término da vigência: 30 de junho de 2024
• Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
• Pesquisador responsável: Carlos Cesar Trucios Maza
• Beneficiário: Luis Felipe Andrade Ribeiro de Oliveira
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Estatística
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Arbitragem Estatística | cointegração | cópulas | Estatística | Ibovespa | Econometria Financeira

Resumo

Estratégias de pairs-trading consistem em, sob algumas circunstâncias, combinar posições de compra (long) com posições de venda a descoberto (short) de dois ativos financeiros. Apesar de ser um conceito de meados de 1980 e serem várias as estratégias de pairs-trading propostas na literatura, são poucas as amplamente conhecidas e aplicadas por usuários finais. Assim, visando conhecer e aplicar diversas estratégias de pairs-trading, contribuir na formação de recursos humanos que possam se desenvolver dentro e fora da academia, bem como abrir espaço para o desenvolvimento de novas estratégias de negociação por pares, este projeto de iniciação científica busca explorar as diversas estratégias de pairs-trading propostas da literatura, apontar suas semelhanças e diferenças, bem como aplicá-las ao mercado de ações brasileiro. Toda implementação computacional poderá disponível em um repositório no GitHub.