Modelos fatoriais com dinâmica autorregressiva vetorial

• Processo: 23/11547-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado Direto
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2023
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2027
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Pedro Alberto Morettin
• Beneficiário: Davi Oliveira Chaves
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 23/02538-0 - Séries temporais, ondaletas, dados de alta dimensão e aplicações, AP.TEM
• Bolsa(s) vinculada(s): 25/25711-4 - Estimação de Máxima Quase-Verossimilhança de Modelos Fatoriais Dinâmicos com Cargas Variantes no Tempo, BE.EP.DD
• Assunto(s): Análise de séries temporais Análise de ondaletas
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Dinâmica autoregresiva | Modelos fatorias | Ondaletas | Séries Temporais

Resumo

Os modelos fatoriais são extensivamente usados como um recurso para reduzir a dimensionalidadee para explicar a estrutura de variância comum em conjuntos de dados multivariados que descrevem sua relação de covariação em termos de um número reduzido de variáveis aleatórias não observáveis, chamados fatores. No contexto de séries temporais multivariadas, a análise da estrutura de covariância se torna mais difícil, especialmente quando as séries temporais são não estacionárias, apresentam co-movimentos, transições no tempo e mudanças estruturais. Neste projeto propomos um modelo fatorial cujos fatores são conduzidos por uma dinâmica autorregressiva vetorial, em que os componentes nos coeficientes matriciais são funções no tempo, e como consequência, sua variância também é função no tempo. Relevância: Essa linha de pesquisa encontra-se no estado da arte nos problemas de séries temporais multivariadas não estacionarias, com aplicações emmercado financeiro, dados macroeconômicos na presença de transições entre recessões econômicas ou impactos de crises polticas, etc. (AU)