Modelos para avaliação de impactos de intervenções em séries temporais

• Processo: 25/05464-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de junho de 2025
• Data de Término da vigência: 31 de maio de 2028
• Área de conhecimento: Interdisciplinar
• Pesquisador responsável: Airlane Pereira Alencar
• Beneficiário: Fabio Jose Guedes Magrani
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Vinculado ao auxílio: 23/12851-7 - Observatório de Remoções: dimensões interdisciplinares do risco em tempos de mudanças climáticas e crise habitacional, AP.TEM
• Assunto(s): Mudança climática Análise de séries temporais
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Insegurança habitacional | Mudanças Climáticas | Remoções Habitacionais | Séries Temporais | Políticas Urbanas e Habitacionais

Resumo

Nosso projeto tem como objetivo avaliar o impacto de políticas públicas em variáveis climáticas, indicadores socioeconômicos e, se possível, em indicadores construídos a partir de dados captados de redes sociais e de citações na internet que consigam captar fatores relacionados com vulnerabilidade, em especial na área habitacional. Em geral, séries temporais apresentam diversos componentes, como tendência, sazonalidade, efeitos de variáveis explicativas, e até mudanças de tendência e de diferentes efeitos. Toda proposta de modelos estatísticos deve levar em conta a natureza dos dados, que pode ser uma contagem, variável contínua não negativa, e não precisa ter necessariamente distribuição normal. Em especial, para séries temporais, devemos considerar que as observações medidas em determinado instante de tempo são correlacionadas com observações anteriores, o que denominamos autocorrelação. Diversos modelos baseados nos modelos SARIMA (Box and Jenkins, 1970), GARMA (Benjamin et al., 2003), GAMAR (Yang et al., 2012) serão ajustados dependendo do comportamento das séries analisadas.