Modelos de regressao gama com funcao de variancia generalizada e sua aplicacao em avaliacao de imoveis.

• Processo: 02/05473-0
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2002
• Data de Término da vigência: 30 de junho de 2003
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Emanuel Pimentel Barbosa
• Beneficiário: Juliana Carpini Baptistelli
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Assunto(s): Preços hedônicos Econometria
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Econometria | Precos De Imoveis | Precos Hedonicos

Resumo

O presente projeto visa 3 pontos principais: i) estudo de modelos de regressão gama com função de variância flexível, i.e., com fator de escala dependente de covariáveis, e seu correspondente algoritmo de estimação via max. verossimilhança; ii) implementação computacional do algoritmo de estimação; iii) aplicação do modelo implementado na análise de dados reais em um problema de avaliação de imóveis, e verificação de possível vantagem comparativa desse modelo em relação a outros modelos básicos (regr. gama padrão, regr. log-normal). (AU)