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Dessazonalizacao de series temporais de indices de precos ao consumidor: comparacao de metodos e aplicacao pratica.

Processo: 99/01053-1
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de setembro de 1999
Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2000
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
Pesquisador responsável:Emanuel Pimentel Barbosa
Beneficiário:Marc Witarsa
Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Assunto(s):Análise de séries temporais   Números índices
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Ajuste Sazonal | Analise De Series Temporais | Numeros Indices

Resumo

O presente projeto tem como principal objetivo a continuação e extensão de pesquisa já iniciada referente ao estudo comparativo de metodologia por nós proposta para dessazonalização de séries temporais de índices de preços ao consumidor (baseada em modelagem de espaço de estado) versus o chamado método XII utilizado no Bureau of the Census dos EUA e no Canadá. Tal extensão (presente projeto) compreende 3 pontos principais a saber: (i) atualização, nesse estudo, do principal método concorrente, o XII, baseado em filtros de médias móveis, pela sua nova versão recentemente introduzida, o X12. (ii) inclusão no estudo, de mais um método comparativo de dessazonalização, o TRAMO/SEATS, baseado em modelagem ARIMA em espaço de estado, e desenvolvido/utilizado em países da comunidade européia. (iii) escolha da metodologia de dessazonalização de melhor performance (baseada na precisão das quantidades estimadas e na invariância dos índices de 12 meses antes e depois do ajuste sazonal) e sua aplicação prática com dados reais do IPC de São Paulo. (AU)

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