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Estudo de modelos lineares para portfolio de acoes.

Processo: 05/50650-5
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de maio de 2005
Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2006
Área de conhecimento:Engenharias - Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional
Pesquisador responsável:Franklina Maria Bragion de Toledo
Beneficiário:Thiago Boscolo Costa
Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
Assunto(s):Análise de risco
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Analise De Investimento | Analise De Risco | Otimizacao Linear

Resumo

Um dos problemas clássicos da área financeira é a composição de carteira de ações. As carteiras de ações são compostas por diferentes ações do mercado em diferentes quantidades. Toda carteira tem um retorno e um risco estimado e, em geral, quanto maior o retorno maior o risco a ela associado. A proposta deste trabalho consiste em estudar duas formulações lineares apresentadas na literatura para o problema de composição de carteira de ações. Nosso objetivo é verificar a adequação dessas formulações para o mercado brasileiro utilizando ações da bolsa de valores de São Paulo. (AU)

Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa:
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