Estudo de modelos lineares para portfolio de acoes.

• Processo: 05/50650-5
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de maio de 2005
• Data de Término da vigência: 30 de setembro de 2006
• Área de conhecimento: Engenharias - Engenharia de Produção - Pesquisa Operacional
• Pesquisador responsável: Franklina Maria Bragion de Toledo
• Beneficiário: Thiago Boscolo Costa
• Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Análise de risco
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Analise De Investimento | Analise De Risco | Otimizacao Linear

Resumo

Um dos problemas clássicos da área financeira é a composição de carteira de ações. As carteiras de ações são compostas por diferentes ações do mercado em diferentes quantidades. Toda carteira tem um retorno e um risco estimado e, em geral, quanto maior o retorno maior o risco a ela associado. A proposta deste trabalho consiste em estudar duas formulações lineares apresentadas na literatura para o problema de composição de carteira de ações. Nosso objetivo é verificar a adequação dessas formulações para o mercado brasileiro utilizando ações da bolsa de valores de São Paulo. (AU)