Somas aleatorias dependentes e aplicacoes.

• Processo: 04/10204-3
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de agosto de 2005
• Data de Término da vigência: 31 de julho de 2006
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas
• Pesquisador responsável: Nikolai Valtchev Kolev
• Beneficiário: Delhi Teresa Paiva Salinas
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Simulação
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Series Temporais Discretas | Simulacoes | Somas Aleatorias

Resumo

O objetivo do projeto é estudar e avaliar somas aleatórias na presença de alguma forma de dependência entre as variáveis aleatórias envolvidas. O interesse é tanto teórico quanto prático. Investigaremos classes de seqüências de variáveis aleatórias que são quase-permutáveis e m-dependentes. Utilizaremos os coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman para quantificar o grau de dependência linear ou monótona. Os resultados serão aplicados para prêmios do tipo "stop-loss" de companhias de re-seguros e em séries temporais discretas, estendendo então os modelos UAR(2) e modelos estruturais. Para garantir a consciência dos resultados serão feitas simulações, usando a técnica bootstrap e o método de Monte Carlo. (AU)