Aplicacao de redes bayesianas em previsoes macroeconomicas.

• Processo: 05/57451-8
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
• Data de Início da vigência: 01 de janeiro de 2006
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2006
• Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas - Economia - Métodos Quantitativos em Economia
• Pesquisador responsável: Marcos Hiroyuki Tsuchida
• Beneficiário: Jaime Shinsuke Ide
• Instituição Sede: Escola de Economia de São Paulo (EESP). Fundação Getúlio Vargas (FGV). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Redes bayesianas
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Previsoes Macroeconomicas | Redes Bayesianas

Resumo

O objetivo deste trabalho é aplicar em problemas econômicos os mais recentes avanços na área de modelos probabilísticos baseados em grafos. O modelo original que representa esta área é denominado rede Bayesiana, onde um grafo direcionado acíclico é utilizado para representar uma distribuição conjunta de probabilidades. A partir deste modelo, foram propostas generalizações com transições temporais (redes Bayesianas dinâmicas) e com imprecisões nos valores de probabilidade (redes credais). Este trabalho de pós-doutorado pretende, em primeiro, aplicar redes Bayesianas e suas generalizações para seleção de indicadores antecedentes e previsões da inflação no Brasil. Estas aplicações possuem promissoras perspectivas, ao mesmo tempo em que ainda foram pouco exploradas. O trabalho pretende contribuir de forma efetiva, com a implementação de programas computacionais, avançando o estado-da-arte em campos inexplorados. (AU)