Caracterização e classificação de redes do mercado financeiro

• Processo: 10/05337-5
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
• Data de Início da vigência: 01 de junho de 2010
• Data de Término da vigência: 31 de dezembro de 2010
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Física
• Pesquisador responsável: Francisco Aparecido Rodrigues
• Beneficiário: Thomas Kaue Dal Maso Peron
• Instituição Sede: Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC). Universidade de São Paulo (USP). São Carlos , SP, Brasil
• Assunto(s): Redes complexas Teoria das redes complexas Mercado financeiro
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Econof)sica | Mercado | Redes Complexas | Redes Complexas

Resumo

A Teoria de Redes Complexas tem sido amplamente utilizada na análise modelagem de sistemas complexos, tais como a Internet, redes metabólicas, interações entre proteínas, redes sociais e diferentes sistemas dinâmicos. Neste projeto iremos mostrar como a tal teoria pode ser aplicada na representação de dados do mercado financeiro. Discutimos uma metodologia para mapear dados de ações em redes, utilizando conceitos da Teoria da Informação e medidas de correlação, bem como ferramentas para classificar e analisar essas redes. Desse modo, objetivamos analisar, caracterizar e classificar essas redes de forma a entender evolução e estrutura do mercado financeiro.