| Processo: | 10/05967-9 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Exterior - Pesquisa |
| Data de Início da vigência: | 10 de julho de 2010 |
| Data de Término da vigência: | 24 de julho de 2010 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística |
| Pesquisador responsável: | Antonio Carlos Pedroso de Lima |
| Beneficiário: | Antonio Carlos Pedroso de Lima |
| Pesquisador Anfitrião: | Pranab Kumar Sen |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Instituição Anfitriã: | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC), Estados Unidos |
| Vinculado ao auxílio: | 04/15304-6 - Modelos de regressão e aplicações, AP.TEM |
| Assunto(s): | Probabilidade Verossimilhança |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Contigüidade | Dados correlacionados | Fragilidade Gama | Modelo de Cox | Teste da razão de verossimilhança | Verossimilhança parcial | Análise de Sobrevivência / Bioestatística |
Resumo O modelo de fragilidade gama é a escolha mais popular para modelar dados de sobrevivência correlacionados. Apesar de sua popularidade, o desenvolvimento de um teste de independência (que poderia simplificar o tratamento posterior relativo aos parâmetros de interesse primário) ainda não foi formalmente estabelecido. A principal complicação relaciona-se com o fato que, para se obter a independência, a distribuição Gamma, que é conveniente reparametrizada e depende de apenas de um parâmetro, deve dar origem a uma variável degenerada, implicitamente levando um problema de fronteira (o valor do parâmetro nesse caso está fora do espaço paramétrico). Além disso, no teste de independência, obtemos verossimilhanças sob as hipóteses nula e alternativa que não são "encaixadas". Este fato remete, naturalmente, à questão da contiguidade das verossimilhanças, vistas como medidas de probabilidade, de tal forma que, se for possível utilizar o primeiro lema de LeCam (ver Hájek, Sidák & Sen, 1999, página 251) teremos a base teórica necessária para o desenvolvimento formal de um novo teste. Neste projeto, estamos trabalhando na verificação da adequabilidade do lema mencionado, sendo que para o caso em que o único parâmetro de interesse é aquele relativo à independência obtivemos tal resultado. Atualmente estamos considerando o caso mais geral em que todos os parâmetros do modelo de Cox com fragilidade gama são testados simultaneamente. (AU) | |
| Matéria(s) publicada(s) na Agência FAPESP sobre a bolsa: | |
| Mais itensMenos itens | |
| TITULO | |
| Matéria(s) publicada(s) em Outras Mídias ( ): | |
| Mais itensMenos itens | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |
| VEICULO: TITULO (DATA) | |