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Contiguidade de medidas de probabilidade para o modelo de Cox com fragilidade gama

Processo: 10/05967-9
Linha de fomento:Bolsas no Exterior - Pesquisa
Vigência (Início): 10 de julho de 2010
Vigência (Término): 24 de julho de 2010
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
Pesquisador responsável:Antonio Carlos Pedroso de Lima
Beneficiário:Antonio Carlos Pedroso de Lima
Anfitrião: Pranab Kumar Sen
Instituição-sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Local de pesquisa: University of North Carolina at Chapel Hill (UNC), Estados Unidos  
Vinculado ao auxílio:04/15304-6 - Modelos de regressão e aplicações, AP.TEM
Assunto(s):Probabilidade   Verossimilhança

Resumo

O modelo de fragilidade gama é a escolha mais popular para modelar dados de sobrevivência correlacionados. Apesar de sua popularidade, o desenvolvimento de um teste de independência (que poderia simplificar o tratamento posterior relativo aos parâmetros de interesse primário) ainda não foi formalmente estabelecido. A principal complicação relaciona-se com o fato que, para se obter a independência, a distribuição Gamma, que é conveniente reparametrizada e depende de apenas de um parâmetro, deve dar origem a uma variável degenerada, implicitamente levando um problema de fronteira (o valor do parâmetro nesse caso está fora do espaço paramétrico). Além disso, no teste de independência, obtemos verossimilhanças sob as hipóteses nula e alternativa que não são "encaixadas". Este fato remete, naturalmente, à questão da contiguidade das verossimilhanças, vistas como medidas de probabilidade, de tal forma que, se for possível utilizar o primeiro lema de LeCam (ver Hájek, Sidák & Sen, 1999, página 251) teremos a base teórica necessária para o desenvolvimento formal de um novo teste. Neste projeto, estamos trabalhando na verificação da adequabilidade do lema mencionado, sendo que para o caso em que o único parâmetro de interesse é aquele relativo à independência obtivemos tal resultado. Atualmente estamos considerando o caso mais geral em que todos os parâmetros do modelo de Cox com fragilidade gama são testados simultaneamente. (AU)

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Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
SEN, PRANAB K.; PEDROSO-DE-LIMA, ANTONIO C. Contiguity and irreconcilable nonstandard asymptotics of statistical tests. BRAZILIAN JOURNAL OF PROBABILITY AND STATISTICS, v. 25, n. 3, p. 444-470, NOV 2011. Citações Web of Science: 2.

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