Modelagem Bayesiana computacional

• Processo: 01/03484-1
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Pesquisa
• Data de Início da vigência: 01 de julho de 2001
• Data de Término da vigência: 31 de janeiro de 2002
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Julio Michael Stern
• Beneficiário: Julio Michael Stern
• Pesquisador Anfitrião: Shelemyahu Zacks
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Instituição Anfitriã: Binghamton University, Estados Unidos
• Assunto(s): Testes de hipóteses Pesquisa operacional
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Integracao Numerica | Modelagem Bayesiana | Monte Carlo | Otimizacao | Pesquisa Operacional | Testes De Hipoteses

Resumo

Desenvolvimento de métodos computacionalmente intensos para Modelagem Bayesiana, incluindo: 1 - Novas aplicações do FBST (Full Bayesian Significance Test) 2 - Modelos aplicados a Economia e Finanças. (AU)

Publicações científicas

(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)

STERN‚ JM; ZACKS‚ S.. Testing the independence of Poisson variates under the Holgate bivariate distribution: the power of a new evidence test. Statistics & Probability Letters, v. 60, n. 3, p. 313-320, 2002. (01/03484-1)