Métodos numéricos em finanças

• Processo: 96/06565-2
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de março de 1997
• Data de Término da vigência: 31 de maio de 1998
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Matemática - Matemática Aplicada
• Pesquisador responsável: Julio Michael Stern
• Beneficiário: Cibele Dunder
• Instituição Sede: Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Métodos numéricos Finanças Análise de risco
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Acoes E Derivativos | Fronteira Eficiente | Risco

Resumo

Utilizar ferramentas matemáticas da análise numérica para auxiliar o estudo da análise de risco de ações e derivativos, através do cálculo de covariâncias e fronteiras eficiente. Após o cálculo e modelagem dos modelos de segunda ordem, pretende-se modelar e computar numericamente o tensor de momentos de terceira ordem. Esta tarefa é um passo necessário para o cômputo de superfícies eficientes no espaço retorno x risco x assimetria. (AU)

Publicações acadêmicas

(Referências obtidas automaticamente das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado de São Paulo)

DUNDER, Cibele. Portfólios eficientes incluindo opções. 1998. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) São Paulo.