Processos estocásticos não-gaussianos e apreçamento de opções

• Processo: 04/03927-9
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Mestrado
• Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2004
• Data de Término da vigência: 30 de junho de 2005
• Área de conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Geral
• Pesquisador responsável: Rogério Rosenfeld
• Beneficiário: Fábio Yoshikazu Kanashiro
• Instituição Sede: Instituto de Física Teórica (IFT). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de São Paulo. São Paulo , SP, Brasil
• Assunto(s): Processos estocásticos Movimento browniano Mercado financeiro Brasil
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: Distribuicoes Nao-Gaussianas | Opcoes | Processos Estocasticos

Resumo

Nesse projeto estudaremos a modelagem de processos financeiros usando métodos estocásticos. Em particular, estaremos interessados na extensão dos tradicionais modelos de movimento browniano geométricos usados na descrição dos retornos financeiros para modelos que usam distribuições não-gaussianas. Esses modelos não-gaussianos servirão como base para desenvolver uma teoria de apreçamento de instrumentos financeiros denominados opções dentro desse contexto. Aplicaremos os resultados para o estudo desses instrumentos no mercado financeiro brasileiro. (AU)