Texto completo
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| Autor(es): |
John Lenon Cardoso Gardenghi
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Tese de Doutorado |
| Imprenta: | São Paulo. |
| Instituição: | Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI) |
| Data de defesa: | 2017-08-09 |
| Membros da banca: |
Ernesto Julian Goldberg Birgin;
Geovani Nunes Grapiglia;
Elizabeth Wegner Karas;
José Mario Martinez Perez;
Sandra Augusta Santos
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| Orientador: | Ernesto Julian Goldberg Birgin |
| Resumo | |
No presente trabalho, estudamos e desenvolvemos algoritmos com análise de complexidade de avaliação de pior caso para problemas de programação não linear. Para minimização irrestrita, estabelecemos dois algoritmos semelhantes que exploram modelos de ordem superior com estratégia de regularização. Propusemos uma implementação computacional que preserva as boas propriedades teóricas de complexidade, e fizemos experimentos numéricas com problemas clássicos da literatura, a fim de atestar a implementação e avaliar a aplicabilidade de métodos que empreguem modelos de ordem superior. Para minimização com restrições, estabelecemos um algoritmo de duas fases que converge a pontos que satisfazem condições de otimalidade de primeira ordem não escaladas para o problema de programação não linear. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 13/23494-9 - Minimização com restrições lineares de grande porte com convergência a pontos estacionários de segunda ordem |
| Beneficiário: | John Lenon Cardoso Gardenghi |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |