Texto completo
| |
| Autor(es): |
Flavio Sakakisbara Yano
Número total de Autores: 1
|
| Tipo de documento: | Tese de Doutorado |
| Imprenta: | Campinas, SP. |
| Instituição: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica |
| Data de defesa: | 2006-06-22 |
| Membros da banca: |
Roberto Andreani;
Lucio Tunes dos Santos;
Geraldo Nunes Silva;
Ana Friedlander;
Ernesto Julián Goldberg Birgin
|
| Orientador: | José Mario Martínez Pérez; Roberto Andreani |
| Resumo | |
Dadas r funções reais Pl,"., Pr definidas em n C IRn e um inteiro p entre 1 e r, o problema de otimização da menor soma de valores ordenados (LaVO) consiste em minimizar a soma das funções que tomam os p menores valores. Se (Yl, . . . , Yr) é um vetor de dados e T(x, ti) é o valor previsto da observação i ao adotar um parâmetro x E n, é natural definir Fi(X) = (T(x, ti) - yd2 (erro quadrático da observação i quando x é o parâmetro adotado). Neste caso, quando p = r, temos o clássico problema de quadrados mínimos não-linear. Entretanto, a situação é mais interessante quando p é menor que r. Neste caso, é possível desprezar um número pré-determinado de observações ruins. Assim, o problema LaVO aponta como uma ferramenta interessante para fazer estimação robusta de parâmetros. Quando p « r o LaVO pode ser usado para encontrar padrões ocultos em um determinado conjunto de dados. Neste trabalho discutiremos condições de otimalidade, algoritmos para resolver o LaVO serão introduzidos e teoremas de convergência serão provados. Finalmente, experimentos numéricos serão apresentados (AU) | |
| Processo FAPESP: | 02/14203-6 - Problema de otimizacao de valores ordenados e aplicacao a estimacao robusta. |
| Beneficiário: | Flavio Sakakisbara Yano |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |