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Inferência bayesiana em modelos lineares mistos t-assimétricos.

Texto completo
Autor(es):
Cristian Luis Bayes Rodríguez
Número total de Autores: 1
Tipo de documento: Tese de Doutorado
Imprenta: São Paulo.
Instituição: Universidade de São Paulo (USP). Instituto de Matemática e Estatística (IME/SBI)
Data de defesa:
Orientador: Márcia D'Elia Branco
Resumo

Esta tese compreende um estudo das propriedades da distribuição t-assimétrica fundamental. Uma das vantagens desta distribuição é o fato que permite modelar dados que apresentam assimetria e curtose diferentes da distribuição normal. Modelos lineares mistos são muito utilizados na análise de dados com medidas repetidas porque permitem modelar a correlação entre sujeitos. Uma suposição usual é a normalidade dos efeitos aleatórios e dos erros. Neste trabalho, estendemos este modelo assumindo a distribuição t-assimétrica tanto para os erros como para os efeitos aleatórios, são analisadas várias possíveis formas de estender este modelo, por exemplo, (i) considerando que os erros e os efeitos aleatórios seguem conjuntamente uma distribuição t-assimétrica e (ii) assumindo que eles são independentes e seguem a distribuição t-assimétrica. Resultam como casos especiais destas suposições os modelos simétricos t-Student e normal e o modelo normal-assimétrico. Para obtenção das estimativas desenvolvemos algoritmos do tipo MCMC. Aplicações a diversos conjuntos de dados são apresentadas. (AU)

Processo FAPESP: 04/14721-2 - Inferencia sob a distribuicao multivariada t-assimetrica.
Beneficiário:Cristian Luis Bayes Rodriguez
Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Doutorado