| Autor(es): |
Mário Salvatierra Junior
Número total de Autores: 1
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| Tipo de documento: | Tese de Doutorado |
| Imprenta: | Campinas, SP. |
| Instituição: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica |
| Data de defesa: | 2005-03-31 |
| Membros da banca: |
José Mario Martínez Pérez;
Marcos Nereu Arenales;
Ernesto Julián Goldberg Birgin;
Ana Friedlander;
Lucio Tunes dos Santos
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| Orientador: | José Mario Martínez Pérez; Roberto Andreani |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Matemática |
| Indexada em: | Base Acervus-UNICAMP; Biblioteca Digital da UNICAMP |
| Localização: | Universidade Estadual de Campinas. Biblioteca Central Cesar Lattes; T/UNICAMP; Sa38o; Universidade Estadual de Campinas. Biblioteca do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica; T/UNICAMP; Sa38o |
| Resumo | |
Neste trabalho é definido um método novo de otimização global combinando idéias determinísticas e estocásticas. Para isto, usamos uma estratégia para escapar de mínimos locais baseada em seguir a trajetória da curva de Lissajous, uma curva densa e suave numa caixa limitada O. O algoritmo global é aplicado num problema geofísico, conhecido como o problema da Superfície de Reflexão Comum (CRS), e no problema de encontrar padrões ocultos. Também apresentamos um método quase-Newton para o problema OVO que generaliza o método local de Cauchy (aqui utilizado como método local para encontrar padrões ocultos), e provamos sua convergência superlinear e quadrática. Este novo método é aplicado à uma variação Brasileira do Sistema Bancário Ideal de Stiglitz (AU) | |
| Processo FAPESP: | 02/00171-5 - Métodos de otimização global baseados em idéias mecânicas |
| Beneficiário: | Mario Salvatierra Junior |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Doutorado |