CV Lattes
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Possui graduação em estatística pela Universidade Estadual de Campinas (2010), mestrado em Estatística, Séries Temporais, pela Universidade Estadual de Campinas (2013) e doutorado em Economia de Empresas e Métodos Quantitativos, sub-area de Finanças e Econometria, pela Universidad Carlos III de Madrid, sanduiche com Cass Business School de Londres. (Fonte: Currículo Lattes)
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A dissertação tem como objetivo estudar modelos de volatilidade que consideram dois tipos de assimetria usualmente encontrados em séries de finanças, a assimetria das perturbações e o efeito de alavancagem. O primeiro tipo de assimetria é utilizado para considerar um dos fatos estilizados de que as perdas têm distribuição com cauda mais pesada do que os ganhos. O segundo tipo de assimetri…
O projeto a ser desenvolvido na Universidade Carlos II, Espanha, tem como objetivo estudar modelos multivariados de volatilidade que consideram dois tipos de assimetria usualmente encontrados em séries de finanças,a assimetria das perturbações e o efeito de alavancagem. O primeiro tipo de assimetriaé utilizado para considerar um dos fatos estilizados de que as perdas têmdistribuição com c…
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