Resumo
Estudo da função do valor ordenado e elaborado de estratégias para sua minimização. Aplicações em detecção de formas em imagens computacionais e resolução do problema Value-at-Risk. (AU)
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Giovane Cesar da Silva
CV Lattes
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Giovane Cesar da Silva em auxílios à pesquisa e bolsas apoiadas pela FAPESP.
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Bolsas no país
- Estratégias para minimização da função do valor ordenado, com aplicações à detecção de formas em imagens e à resolução do problema Value-At-Risk (VAR), BP.DD
- Estratégias para a minimização da função Value-At-Risk (VaR), BP.MS
Resumo
Estudo a minimização da função Value at Risk (VaR), usando reformulações diferenciáveis. Elaboração de diferentes estratégias para resolução eficiente destas reformulações. Estudos de estratégias para resolução de problemas de otimização com restrições de equilíbrio (MPEC). Comparação com resoluções de primeira ordem. Comparações numéricas e conclusões teóricas. (AU)
- Controle ótimo e algoritmos numéricos, BP.IC
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