Possui graduação em Ciências Econômicas na Universidade Estadual de Campinas (2017) e mestrado em Estatística na Universidade Estadual de Campinas (2020). Atualmente faz doutorado em Estatística na Universidade Estadual de Campinas e tem interesse na área de estatística espacial. (Fonte: Currículo Lattes)
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O modelo autorregressivo com heteroscedasticidade condicional (GARCH) tem sido o mais utilizado para modelar volatilidade em séries de retornos de preços de ativos financeiros. Sua popularidade deve-se ao fato do modelo poder explicar as principais características de interesse encontrada nestas séries e pelo fato de sua verossimilhança poder ser calculada de forma simples, quando condicio…
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CV Lattes
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