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Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Graduando em Matemática Aplicada e Computacional pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Atualmente é bolsista PIBIC/CNPq em projeto de iniciação científica intitulado "Introdução a Equações Diferenciais Estocásticas e Precificação de Derivativos Através de Simulação". Possui experiência na área de Matemática, com ênfase em matemática teórica, adquirida por meio do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC) da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), no qual também foi bolsista CNPq durante dois anos. (Fonte: Currículo Lattes)
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O problema de otimização de portfólio de Merton (1971) aborda a decisão de um investidor quanto à alocação ótima de sua riqueza entre um ativo livre de risco e um ativo sob incertezas, com o objetivo de maximizar a utilidade esperada da riqueza futura. Este projeto propõe uma introdução ao controle estocástico por meio do estudo da formulação e da solução desse modelo clássico, servindo …
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