CV Lattes
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Fundação Getúlio Vargas (FGV). Escola de Economia de São Paulo (EESP) (Instituição Sede da última proposta de pesquisa) País de origem: Brasil
Possui Livre Docência par Universidade de São Paulo (1990), PhD em Economia (Estatística) - London School of Economics (1983), Mestrado em Estatística pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (1978), graduação Bacharelado e Licenciatura Plena Em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1974). Atualmente é Professor Titular e Coordenador do Centro de Estudos Quantitativos em Economia e Finanças da EESP-FGV, Menbro da Comissão de Pesquisa e Inovação da FGV, Pesquisador I-A do CNPq desde 2004 e Membro Titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Na EESP foi coordenador do Mestrado e Doutorado Acadêmico de 2011 a 2012. No Insper foi Professor Titular, Coordenador de Pesquisa, Coordenador do Mestrado Profissional em Economia, e Coordenador do Finance Lab. No IME-USP foi Professor Associado e Assistente. No IMPA foi Pesquisado Associado. No IMPES-IPEA foi pesquisador sênior. Foi Academic Visitor em : NOVA-SBE Lisboa-Portugal, CREATES Aarhus University; INET Universidade de Oxford; Departamento de Economia e Finanças Queen Mary College; Departamento de Estatística e Departamento de Economia da London School of Economics; Departamento de Economia da Universidade de Cambridge e Departamento de Finanças da Cass Bussiness School. Foi Membro Associado do Nuffield College da Universidade de Oxford. Foi Secretário Executivo da Sociedade Brasileira de Econometria (SBE) de 1986-1988 e Secretário Executivo Adjunto da SBE de 1984-1986. Foi CSO do Vortex Fund. Foi consultor do Banco do Brasil, Banco Itau, Unibanco, Banco Safra, Banco Garantia, Credit Suisse First Boston e Advisor Asset Management Suas áreas de pesquisa são Previsão, Finanças Empíricas, Métodos Computacionais em Finanças, Econometria de Finanças, Econometria de Séries Temporais (Fonte: Currículo Lattes)
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Este projeto tem por objetivo apresentar novas metodologia para modelagem e previsão econométrica para modelos de alta dimensão e ou frequência, assim como para modelos de frequências mistas. Pretende também desenvolver metodologias para análise econométrica num mundo complexo, inclusive com mudanças estruturais, usando modelos esparsos ou densos (fatores). As aplicações destas metodologi…
Na primeira semana, serão oferecidos dois minicursos de 15 horas cada. O primeiro, sobre Criptomoedas, será ministrado por Andrew Urquhart, Professor de Finanças e Tecnologia Financeira e Diretor do ICMA Centre na Henley Business School, University of Reading, cobrindo tópicos de fintech, criptomoedas, governança corporativa e negociação de alta frequência. O segundo minicurso, apresentad…
O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver uma metodologia para a análise de descoberta de preços em carteiras de arbitragem com ativos negociados em diferentes mercados e/ou plataformas de negociação. A medida usual de participação informacional é problemática porque, na presença de correlação contemporânea entre os mercados, depende fortemente da ordem atribuída a cada preço no …
O projeto de pesquisa tem como objetivo propor modelos e métodos de previsão multivariados da volatilidade para dados financeiros de alta dimensão. Serão considerados métodos para obter previsões pontuais, previsão por intervalo e densidades de previsão. Comparações com métodos propostos na literatura serão realizadas, assim como experimentos de Monte Carlo para avaliar o desempenho dos p…
O objetivo deste projeto é desenvolver uma metodologia para a análise de descoberta de preços que seja válida no caso da participação informacional ser variante no tempo. As medidas existentes de participação informacional são constantes uma vez que consideram que a correlação contemporânea entre os mercados é estável dentro do período amostral.Entretanto, recentes resultados empíricos in…
O primeiro objetivo da dissertação é avaliar os eventuais ganhos na utilização de modelos lineares de memória longa (ARFIMA) na caracterização e previsão de séries econômicas ou financeiras quando comparados aos modelos ARMA estacionários usuais. O segundo objetivo é considerar a utilização de modelos bilineares(BL) como alternativa aos modelos de heterocedasticidade condicional(GARCH) am…
Técnicas de redução de dimensão vem sendo utilizadas na área de economia e finanças como uma forma alternativa de modelar volatilidades e contornar o problema denominado "curse of dimensionality". A maioria dos procedimentos propostos na literatura é desenvolvido para extrair as principais características dos retornos e assumir que o componente principal das volatilidades coincide com a …
Entender melhor as características das séries financeiras e avaliar se são compatíveis com a hipótese de mercados eficientes. Se modelos com não linearidade na média mostrarem-se adequados para séries financeiras, eles podem ser utilizados em previsão. Os conglomerados de valores externos, podem ser explicados por modelos não lineares, embora possam ser decorrência de outliers e/ou mudanç…