ANTONIO FERNANDO CREPALDI É DOUTOR EM FÍSICA PELO INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA (UNESP). CONCLUIU O MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS(UFSCar). FÍSICO FORMADO PELO INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS (USP) E ECONOMISTA PELA FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DE BAURU (ITE) . ATUALMENTE É PROFESSOR MS-3 DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP). ATUA NA ÁREA DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, COM ÊNFASE EM SÉRIES TEMPORAIS. É DOCENTE PERMANENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA UNESP. OS PRINCIPAIS TEMAS DE INTERESSE SÃO: ECONOFÍSICA, MODELOS BASEADOS EM AGENTES, JOGO DA MINORIA, FATOS ESTILIZADOS EM MERCADOS FINANCEIROS E MODELAGEM MATEMÁTICA DE SISTEMAS FINANCEIROS. (Fonte: Currículo Lattes)
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O Simpósio de Engenharia de Produção (SIMPEP) é um evento realizado pelo Departamento de Engenharia de Produção, da Faculdade de Engenharia de Bauru (SP), da Universidade Estadual Paulista Julio Mesquita Filho (UNESP). Trata-se de um simpósio que é realizado anualmente e se encontra em sua trigésima edição. Ao longo destas tres décadas o SIMPEP vem contribuindo de forma decisiva para a ar…
Em diversos modelos do comportamento econômico-financeiro existe o interesse em determinar as relações entre variáveis, seja para construção de teorias explicativas, realização de previsões, otimização, etc. Porém, muitas das situações colocadas apresentam comportamentos não lineares, em que técnicas tradicionais não são indicadas, pois captam apenas correlações lineares. Além do aspecto …
O Departamento de Engenharia de Produção da UNESP - Campus de Bauru, através de uma comissão organizadora, constituída por seus docentes, funcionários e alunos, organizam desde 1.994, o Simpósio de Engenharia de Produção (SIMPEP), considerado, pela qualidade do corpo de seus referees, dos conferencistas nacionais e internacionais, dos trabalhos apresentados, um congresso de grande express…
A análise empírica do mercado financeiro investiga características estatísticas comuns aos vários tipos de ativos, instrumentos e em diferentes períodos, denominando-as como fatos estilizados. A descoberta dos fatos estilizados intensificou a busca pela sua compreensão e do mecanismo que explica estes comportamentos a fim de aperfeiçoar a modelagem de risco do mercado financeiro. O objeti…
A análise de eficiência de mercado é apresentada em três versões: a forma fraca, a semi-forte e a forte. Se um mercado for eficiente não há informação disponível para os agentes, que os auxiliem a prever comportamentos futuros e assim o mercado segue um passeio aleatório. Caso contrário é possível absorver informações, com base em retornos passados, que possam permitir que um agente exerç…
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