Fronteiras para medidas quantis de funcoes de riscos dependentes via copulas.
Analise de dependencia atraves de copulas: aplicacoes a financas.
Influência da composição das fases nas características físico-químicas da interfac...
| Processo: | 18/05262-7 |
| Modalidade de apoio: | Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado |
| Data de Início da vigência: | 01 de setembro de 2018 |
| Data de Término da vigência: | 31 de janeiro de 2019 |
| Área de conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Probabilidade e Estatística Aplicadas |
| Pesquisador responsável: | Nikolai Valtchev Kolev |
| Beneficiário: | Tarik Bahraoui |
| Instituição Sede: | Instituto de Matemática e Estatística (IME). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Characteristic function | copula | Dependence Analysis | Hypotheses testing | inference and asymptotic analysis | Monte Carlo simulations | Probabilidade e Estatística Aplicadas |
Resumo A ideia deste projeto é de propor o uso de função característica associada a cópula como um novo método de modelagem de dependência entre variáveis. A função característica associada a cópula será aplicada de testar hipóteses de simetria e independência. As estatísticas correspondentes baseados em postos utilizam versão empírica de função característica associada a cópula e envolvem a teoria de V-estatísticas, com aplicação limitada em modelagem de dependência até o momento. Sugerimos uma nova medida de assimetria bivariada baseada na função característica associada a cópula. A metodologia proposta e proceduras computacionais serão comparados com existentes e serão aplicadas em analise de dados de grande dimensão. | |
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