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(Referência obtida automaticamente do Web of Science, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Time-varying cointegration model using wavelets

Texto completo
Autor(es):
da Fonseca, Eder Lucio [1] ; Alencar, Airlane Pereira [1] ; Morettin, Pedro Alberto [1]
Número total de Autores: 3
Afiliação do(s) autor(es):
[1] Univ Sao Paulo, Inst Math & Stat, Dept Stat, Sao Paulo, SP - Brazil
Número total de Afiliações: 1
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: Statistics & Probability Letters; v. 145, p. 260-267, FEB 2019.
Citações Web of Science: 0
Resumo

This work proposes a wavelet based Vector Error Correction Model with time-varying cointegration. The maximum likelihood estimators and likelihood ratio statistics were evaluated based on Monte Carlo and Bootstrap simulations. The model was used to study the Purchasing Power Parity hypothesis. (C) 2018 Elsevier B.V. All rights reserved. (AU)

Processo FAPESP: 18/04654-9 - Séries temporais, ondaletas e dados de alta dimensão
Beneficiário:Pedro Alberto Morettin
Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Temático