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Generalization of the HSIC and distance covariance using PDI kernels

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Autor(es):
Guella, Jean Carlo
Número total de Autores: 1
Tipo de documento: Artigo Científico
Fonte: BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS; v. 17, n. 4, p. 53-pg., 2023-10-01.
Resumo

Hilbert-Schmidt independence criterion and distance covariance are methods to describe independence of random variables using either the Kronecker product of positive definite kernels or the Kronecker product of conditionally negative definite kernels. In this paper we generalize both methods by providing an independence criteria using a new concept, of positive definite independent kernels. We provide a characterization of the radial kernels that are positive definite independent on all Euclidean spaces and we present several examples. (AU)

Processo FAPESP: 21/04226-0 - Aplicações de núcleos positivos definidos em probabilidade e estatística: MMD, HSIC e processos pontuais
Beneficiário:Jean Carlo Guella
Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Jovens Pesquisadores
Processo FAPESP: 22/00008-0 - Aplicações de núcleos positivos definidos em probabilidade e estatística: MMD, HSIC e processos pontuais
Beneficiário:Jean Carlo Guella
Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Jovens Pesquisadores