Estimação de densidades condicionais por meio de ondaletas usando o método FlexCode
| Texto completo | |
| Autor(es): |
Morettin, Pedro A.
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Toloi, Clelia M. C.
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Chiann, Chang
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de Miranda, Jose C. S.
Número total de Autores: 4
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| Tipo de documento: | Artigo Científico |
| Fonte: | JOURNAL OF TIME SERIES ECONOMETRICS; v. 3, n. 3, p. 30-pg., 2011-10-01. |
| Resumo | |
In this paper, we consider estimating copulas for time series, under mixing conditions, using wavelet expansions. The proposed estimators are based on estimators of densities and distribution functions. Some statistical properties of the estimators are derived and their performance assessed via simulations. Empirical applications to real data are also given. (AU) | |
| Processo FAPESP: | 08/51097-6 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações |
| Beneficiário: | Pedro Alberto Morettin |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Temático |