Workshop Time Series, Wavelets and High Dimensional Data

• Processo: 23/07970-7
• Modalidade de apoio: Auxílio Organização - Reunião Científica
• Data de Início da vigência: 26 de julho de 2023
• Data de Término da vigência: 27 de julho de 2023
• Área do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra - Probabilidade e Estatística - Estatística
• Pesquisador responsável: Aluísio de Souza Pinheiro
• Beneficiário: Aluísio de Souza Pinheiro
• Instituição Sede: Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
• Município da Instituição Sede: Campinas
• Assunto(s): Análise de séries temporais Análise de ondaletas Dados de alta dimensão
• Palavra(s)-Chave do Pesquisador: análise dados funcionais | Dados de alta dimensão | Estimação não-paramétrica | Ondaletas | Séries Temporais | Wavelets | Séries Temporais

Resumo

Wednesday, July 26, 20239:00 : Opening9:10 - 10:00: David Stoffer (Pittsburgh): Detection of Narrowband Frequency Changes in Time Series10:00 - 10:30: Coffee Break10:30 - 11:10: Aluísio Pinheiro (IMECC-UNICAMP): Wavelet Feature Screening in High Dimensional Regression Model11:10 - 11:50: Ronaldo Dias (IMECC-UNICAMP): Wavelet Estimation of nonstationary spatial covariance function12:00 - 14:00: Lunch14:00 - 14:40: Luiz Hotta (IMECC-UNICAMP): Forecasting VaR and ES through Markov Switching GARCH Models14:40 - 15:20: Maurício Zevallos (IMECC-UNICAMP): Minimum Distance Estimation of Long-Memory Stochastic Duration Models15:20 - 15:50: Coffee Break15:50 - 16:30: Cássio Roberto de Andrade Alves (FEARP-USP): Estimating Capital Asset Pricing model with many instruments: A Bayesian Shrinkage approachThursday, July 27, 20239:00 - 9:50: Wilfred Palma (Universidad Católica de Chile): On the estimation of irregularly observed time series9:50 - 10:30: Yangyang Chen (IME-USP): Time-varying spatio-temporal models by wavelets (AU)