Estimation of the intensity of non-homogeneous point processes via wavelets

Autor(es)

Simon de Miranda, Jose Carlos ^[1] ; Morettin, Pedro A. ^[1]

Afiliação do(s) autor(es)

^[1] Inst Math & Stat, Dept Stat, BR-05311970 Sao Paulo - Brazil

• Tipo de documento: Artigo Científico
• Fonte: ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS; v. 63, n. 6, p. 1221-1246, DEC 2011.
• Citações Web of Science: 2

Resumo

In this article we consider the problem of estimating the intensity of a non-homogeneous point process on the real line. The approach used is via wavelet expansions. Estimators of the intensity are proposed and their properties are studied, including the case of thresholded versions. Properties of the estimators for non-homogeneous Poisson processes follow as special cases. An application is given for the series of daily Dow Jones indices. Extensions to more general settings are also indicated. (AU)

• Processo FAPESP: 08/51097-6 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações
• Beneficiário: Pedro Alberto Morettin
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Temático
• Processo FAPESP: 03/10105-2 - Séries temporais, análise de dependência e aplicações em atuária e finanças
• Beneficiário: Pedro Alberto Morettin
• Modalidade de apoio: Auxílio à Pesquisa - Programa PRONEX - Temático