Testing the independence of Poisson variates under the Holgate bivariate distribution: the power of a new evidence test

Stern‚ JM; Zacks‚ S.

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(Referência obtida automaticamente do Google Scholar, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores.)

Testing the independence of Poisson variates under the Holgate bivariate distribution: the power of a new evidence test

Texto completo
Autor(es):	Stern‚ JM ; Zacks‚ S. Número total de Autores: 2
Tipo de documento:	Artigo Científico
Fonte:	Statistics & Probability Letters; v. 60, n. 3, p. 313-320, 2002.

Processo FAPESP:	01/03484-1 - Modelagem Bayesiana computacional
Beneficiário:	Julio Michael Stern
Modalidade de apoio:	Bolsas no Exterior - Pesquisa

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