DIFFERENTIABLE EXACT PENALTY FUNCTIONS FOR NONLINEAR SECOND-ORDER CONE PROGRAMS

Autor(es)

Fukuda, Ellen H. ^[1] ; Silva, Paulo J. S. ^[1] ; Fukushima, Masao ^[2]

Afiliação do(s) autor(es)

^[1] Univ Estadual Campinas, Dept Appl Math, Inst Math Stat & Comp Sci, BR-13083859 Campinas, SP - Brazil

^[2] Kyoto Univ, Grad Sch Informat, Dept Appl Math & Phys, Kyoto 6068501 - Japan

• Tipo de documento: Artigo Científico
• Fonte: SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION; v. 22, n. 4, p. 1607-1633, 2012.
• Citações Web of Science: 7

Resumo

We propose a method for solving nonlinear second-order cone programs (SOCPs), based on a continuously differentiable exact penalty function. The construction of the penalty function is given by incorporating a multipliers estimate in the augmented Lagrangian for SOCPs. Under the nondegeneracy assumption and the strong second-order sufficient condition, we show that a generalized Newton method has global and superlinear convergence. We also present some preliminary numerical experiments. (AU)

• Processo FAPESP: 11/23638-5 - Reformulações para programação não linear, programação cônica de segunda ordem e programação semi-definida
• Beneficiário: Ellen Hidemi Fukuda
• Modalidade de apoio: Bolsas no Exterior - Estágio de Pesquisa - Pós-Doutorado
• Processo FAPESP: 10/20572-0 - Penalidades exatas para otimização não linear e programação cônica de segunda ordem
• Beneficiário: Ellen Hidemi Fukuda
• Modalidade de apoio: Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado